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广东电力市场2021年季度现货试运行方案前瞻

北极星售电网  来源:电改李歌  作者:新能源李歌  2021/3/31 8:41:16  我要投稿  

北极星售电网讯:广东电力市场的机遇与挑战(2021年版)

(来源:微信公众号“电改李歌”ID:beyondlzke 作者:新能源李歌)

一、2021.1月份结算简报:

1、156家售电公司获利0.3亿,用户获利10亿;

2、售电公司收益为正106家,收益为负的50家;

3、售电公司偏差平均值5.5%,免考核的90家,占总电量的72.3%;

4、2021年度交易批发均价-53.5厘。

二、2021.1月份数据简单分析:

1、2021年1月份推算:由于2020.1月疫情及春节放假开始影响企业生产,所以历史用电量偏少,年度分解到月度时,造成1、2、3月份比例偏少,差不多仅覆盖70%左右。加上1月份为大部分公司用户换手后,对其电量预测把握不好,其结果预测偏差大。

微信图片_20210331083538.jpg

2、2月份结果不会比1月份好多少,偏差考核费用会减少。

微信图片_20210331083544.png

  • 157家售电公司获利0.6亿,用户获利6.3亿;

  • 售电公司收益为正109家,收益为负的48家;

  • 售电公司偏差平均值11.7%,免考核的44家,占总电量的26.3%;

  • 2021年度交易批发均价-53.5厘。

3、全年非现货月份预测:

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三、2021年现货模式下的分析:

1、首先回顾2020.08全月试运行结果分析:

广东气机装机容量大于2000万千瓦时,上网电价在0.484(大鹏气源)/0.605元,一开始大家担心气机无法跟煤机同台竞争,所以按照0.463为基准,先对气机进行补贴。全月运行下来的结果发现,现货出清价格不高,气机没有亏钱的,反而是部分煤机巨亏。原因何在?由于气机启停灵活,而且手握0.4元左右的中长期合同,当现货出清价格只有0.2元左右的时候,气机报高价,不中,不发电,相当于发电权转让,赚差价0.4-0.2=0.2元。而接盘的煤机增发电量部分结算只有0.2元,覆盖不到燃料发电成本。

2、现货模式下,气机的竞价策略为手握足够多的0.35-0.40元左右的中长期合同,在现有竞价规则下,现货出清价格也就是0.2元左右。由于供需关系,假如放开现货出清价格上限,不一定管用。在此背景下,需要请出容量补偿机制。也就是现阶段,容量补偿是为了平衡机组的收益。让增发电的60万/100万机组的煤机不吃亏。预测补偿0.15元,最后的现货出清价在0.32-0.35元。

3、根据以上推算,气机年度合同+月竞合同加权均价需要控制在0.4元左右才有可能在容量补偿后实现不发电套利。加上取消了月度双边协商,现货模式下的月竞出清价差也就是6分左右。

4、按照季度现货试运行测试通知精神:

  • 月度申报需求电量先剔除非价差部分的电量,也就是各家先把预参与现货交易电量先剔除,那么月竞供需比才不会失真,换句话说就是明牌来打。

  • 月竞部分电量分解为按照历史曲线分解,也就是用户无差异化,不再分三六九等。

  • 由于大家对现货收益最看好,那么估计会有8%电量进入现货市场(5月份:年度分解195亿+现货18亿+月竞45亿),供需比实际为(18+45)*1.1 / 45 =1.5;

  • 容量补偿资金池,按照现货电量补偿,预测18*0.12=2.16亿左右。

5、估算收益情况

  • 年度双边比例80%,零售合同价50厘(含各种公关营销费用),则年度总收益为54.00-50=4.00厘。

  • 年度双边比例56%,则收益为50.06-50=0.06厘;

  • 年度双边比例为25%,则收益为44.97-50=-5.03厘。

  • 年度双边比例为0%,则收益为40.86-50=-9.14厘。

  • 年度双边比例为0%,要保证保本,需要月竞出清价为80厘。

6、售电公司申报策略分析:

1)以10亿规模电量的为例:

5月份月竞需求8000万,年度合同4000万,现货电量800万,月竞电量3200万,则月竞可以申报需求4000万,第一段3200万,报0,第二段800,申报-150厘起步。

微信图片_20210331083944.png

温馨提示:价差中长期电量考核标准:比例不低于91%,即年度分解+月度成交电量不低于当月实际用电量的91%。如果月竞需求多虚报20%,报价-200未成交,影响实际的有效供需比如何规避,这是个技术难题?

5月份的月度需求电量预测260亿,其中年度合同分解190亿,8%左右的电量即20亿会安排进现货市场,所以月竞实际需求大概50亿。有关放在现货里的这20亿左右的电量是影响月竞实际有效供需比的因素。售电公司可以先切出来,也可以放在月竞最后一段20%报-150来处理。这么一来,月竞需求申报数就不是真实的月竞需求。

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根据供需比1.5左右考虑,那么月竞出清价格估计会在60厘以上。

2)月竞出清-150厘,收益就比现货价格好,所以8%电量可以拿来做钓鱼!

3)容量补偿的敏感性分析!

以下列各边界条件分析:

结果说明:

  • 容量补偿12分,预计亏损9.14厘/千瓦时;

  • 容量补偿08分,预计亏损8.33厘/千瓦时;

  • 容量补偿05分,预计亏损7.73厘/千瓦时;

  • 因为现货电量比例8%,所以容量补偿差7分,现货收益差5.5厘左右。

7、售电公司盈利情况分析:

根据以上分析,年度长协合同电量没有签到50%的售电公司,盈利的可能性就很小。造成现在这个局面的原因主要是去年8月试结算结果,释放出不良信号,结果是用户期待过高,多数售电公司也是对批发价格过于乐观。8月份的试结算,月竞出清价13分,本来是一次翻车事故。月竞前两天,本人已做了系统分析翻车事故可能发生,同时也给出解决方案:有效的市场,有为的政府--月竞出清价格分析。有部分售电公司没拿长协电量,因祸得福;结果今年就有部分售电公司抱着守株待兔的想法,放在5.3-5.5的年度合同不拿,裸奔-全电量进行月竞。同时,现货模式下,用户分三六九等,并不是所有的用户都可以给一个价。如下用户:

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根据大巴充电站的用电负荷曲线,只要该售电公司能买到-55厘/千瓦时的年度长协电量比例不低于80%,则该合同就不会亏钱。

最佳策略是购买到92%比例的年度长协,那么最大收益有望到达3.64厘/千瓦时。因为月竞分解模式为按照历史曲线分解,所以不能把现货之外的电量放在月竞去拿,除非月竞出清价-150以下,但这种可能性微乎其微。

由于现货电量最多8%,所以所谓的博现货,赌现货,赌的只是现货模式下月竞的价格而已。

某售电公司放弃53.5厘/千瓦时的年度合同不签,全电量博月竞+现货。

全电量月竞+现货,现货月竞有100厘/千瓦时,毛利仅有1.59厘。

只有现货月竞出清价132厘/千瓦时,才跟签80% 53.5厘/千瓦时的年度合同相当!

8、现货日前实时价差套利情况分析:

除了以上的套利模式,售电公司在现货操作中还有日前实时价差套利操作。具体原理就是利用实时和日前出清价差,低买高卖套利,也就是实时价格比日前价格高的时候,日前申报电量多报。如下案例:

说明:日前申报多报34%的预测电量,那么日收益可以多赚13715.29元,折合3.8分/千瓦时,这是1000万电量的测算。如果月电量1亿,一季度挑选有把握的15天,则收益为13.7万元/天*15天=205.5万元,对于10亿电量来说,多赚2厘/千瓦时。

9、小结:

通过以上全方位分析,如果没有签年度长协合同的售电公司,其电量92%需要在月竞里成交,由于月竞分解按照历史曲线来分解,所以不管售电公司的负荷曲线是何种模样,收益都是差不多一样的,基本亏钱在3-10厘/千瓦时。

结论:签了年度中长期才是锁定收益的可靠保障!!!

四、总结分析:

2021年,会有相当比例的售电公司亏损,原因是多方面的,但是主要原因是其自身能力问题,对电力改革进程了解不够深入,对交易规则了解不够透彻,对市场评估过于乐观!带有很强的博弈色彩。很多独立售电公司还抱有这样的幻想:有关部门,不会看着这么多售电公司亏损的,一定会救市的,第一现货月,如果还不能挽救独立售电公司的话,后面会调整规则的!没有独立售电参与的电力改革是不会成功的!

这话没错,但是,谁能代表独立售电公司?5年来,广东最大的遗憾,是没有培养起来优秀的独立售电公司。主要是价格波动太大,用户换手率太高,用户没有多少粘性。各售电公司每年都头疼市场价格问题,其他所谓的增值服务在价格优势面前无优势可言!

目前排名前五也好,前十也好,都没好的商业模式。换句话,前十的独立售电公司关门了,后第十一的售电公司随时可以接盘用户,倒霉的只是其代理的用户。用户没有选择靠谱的售电公司,不应该承当后果么?这就是市场,市场固有的风险。难道这会影响改革进程么?

五、十四五展望:

十三五期间,广东电力改革跑步进入现货模式,但是现在到了十字路口,市场规模到了瓶颈,核电没有进场,西电没有进场,1500亿以上的用户等着入场,零售市场存在五大价区,峰谷时段及电价没有统一。。。。。。

这五年来,主要在在供给侧做文章,经过五年的时间消磨,供需关系肖然发生变化:供大于求,到紧平衡。最新消息:

微信图片_20210331084311.jpg

十四五期间,电力供应进入紧张,需要重新审视现行目录电价跟现货的衔接,需要进一步解决用户侧问题,可再生能源消纳,需求响应市场化,辅助服务市场等探索。售电公司开始进入技术需求阶段。。。。。


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