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电力现货市场 | 日前与实时的套利

北极星售电网  来源:电力交易飞  作者:羊肉正肥  2020/12/30 9:16:05  我要投稿  
所属频道: 电力现货   关键词: 电力现货市场 电价 电力交易

北极星售电网讯:【引言】以PJM为代表的集中式现货市场通常安排日前市场、实时市场两次出清,生成两个电价。其中日前市场组织需求申报及出清、可靠性机组组合、市场力监测及缓解;日前市场出清结果不用于实际执行,只作为结算用的金融合约,但具有较强的可执行性。实时市场出清则作为发用电执行的最终依据,也作为第二轮电能量结算的依据,产生的HUB电价作为电力期货合约结算价。市场主体面对日前与实时市场会如何勤(投)劳(机)致(倒)富(把)呢?本篇的主人公依然是代老牛。话筒交给代老牛,请继续表演。再次声明,本文纯属虚构,与一切现实生活中的人物无关。本篇所述内容仅供娱乐,盲目模仿者后果自负。

(来源:微信公众号“电力交易飞”作者:羊肉正肥)

一、代老牛回归

代老牛默默地出现在羊城街头时,仿佛隔世。在闭关修炼的这一个月里,代老牛面朝大海,坐禅入定。在抱元守一的太虚境中,代老牛仿佛看到天后娘娘朝他面授天书一册,书中只有四个字:低买高卖。代老牛顿悟,出关,返乡。

牛牛电力楼下,“牛牛电力五大法王、四大金刚恭迎牛王归来!”

“你们是不是龙王赘婿小说看多了!”“嗨,牛总裁,兄弟们这不是最近看市场不景气,闲得无聊开始转行写小说了嘛。”

二、在日前和实时市场反复横跳!

“没有比我更懂现货市场!follow me,我带你们一起飞!”代老牛在高层会议上以这句话作为开场白。代老牛助理介绍现在的市场情况。“迎峰度冬期间,省内用电负荷和外送电需求较大,电力供应较为紧张,日前现货价格已逼近0.4元/度,若日内出现极小的正偏差(风电降低、负荷上涨等),均会引起较大价格变化,直接上升至2.0元/度。需要尤其注意,晚高峰16:00-18:00期间,正值光伏下降、省内用电负荷和外送需上涨阶段,只要一点供应能力波动,都会抬高实时价格。”代老牛马上制定了策略。

《关于利用日前、实时电价差异合理优化竞价工作的通知》(牛裁办87号)

牛牛售电公司:一、在日前申报用电计划时,鼓励申报最大额度。二、沟通用户按照最小用电计划用电,鼓励停工。三、统计日前申报曲线与实际用电的差额,作为售电公司经营业绩考核指标。通过这种操作,牛牛售电公司在日前超额申报,以市场价0.4元买入;实际用电欠曲线,用实时市场价格2.0元卖出,赚得盆满钵满。代老牛将之命名为“反复横跳战术”。

三、聪明的猎人与狡猾的狐狸

然而好戏不长,一周以后,监管机构一声令下,取消日前市场价格结算,只产生实时市场单一价格。售电公司和大用户超/欠合同曲线用电,按照实时价格结算。代牛大惊!!“不,这不可能,我被看穿了吗?!监管机构这一招太狠,让我失去了套利空间!”代老牛冷静下来细细思索,隐隐约约觉得哪里不太对劲。取消了日前市场,但是实时市场价格依然是高峰2.0元。一盘算,哎,没了日前市场,好像更有利于电厂。原先有日前市场的时候,发电侧现货电量被日前价格绑在了0.4元,现在合同曲线外全电量都享受实时价格2.0元!“”嘿嘿,对于我们发用一体的市场主体,无论是日前、实时两个电价还是只有实时一个电价,完全无风险啊。”代老牛邪魅一笑。次日一早,代老牛发布重要通知:《关于优化单一实时电价规则下现货竞价工作的通知》(牛裁办88号)各电厂、牛牛售电公司:为了适应单一实时价格规则,即日起,现货竞价策略调整如下。一、以发电能力最大额度中标为目的组织发电报价,最末5%容量按照上限报价。二、各电厂在高峰时段安排最少的合同曲线。三、售电公司积极沟通客户,优化用能管理,鼓励采用电价返还等机制引导高峰时段欠合同曲线用电。四、各电厂确保机组发电能力,不安排检修。

特此通知。次日,牛牛电力一枝独秀,依然是赚得盆满钵满。

一周之后,监管机构继续调整规则,电厂超合同曲线发电收益要上交30%。牛牛集团抗议,“凭本事发的电,为什么要扣钱?”、“电老虎鱼肉电厂!”。规则调整无疾而终。

四、猎人的视角

监管机构。会议桌上烟雾缭绕,烟头散落。“是不是一次实时电价有问题?为什么牛牛电力又赚大发了?”“难道我们的监管措施还不够?要不要改回日前+实时两次现货电价去?”“不,哪怕你改成三次都没用,这并不是几个电价的问题。在这样供应短缺的情况,无论一次出清还是两次出清,都不会改变实时电价高企不下。我们改变现货出清价格次数,无非是生产者盈余由发电侧获得还是售电公司收割的区别而已。”“还有什么办法?还有谁能阻止牛牛电力?!”“可能们思考问题的角度都错了,问题的起源出在售电公司虚报用电套利,为了从根子上解决问题,我们要以激励相容机制鼓励售电公司如实申报。”

“好吧, 试试”次日,监管机构调整规则。一、继续使用日前、实时市场价格开展结算。二、售电公司、大用户在日前和实时市场分时价格的价差收益,纳入市场运营收益,按照权重返还满足条件的用户。1.用户权重为“申报电量执行准确度×电量规模”,2.返还条件为:申报电量执行准确度位于95%~105%。

五、狐狸的视角

代老牛长吁短叹,他发现自己无论如何想办法,额外的利润都要交给规矩报量、精准用电的售电公司和大用户。

牛老牛会甘心吗?他会有别的办法吗?请看下期分解。

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