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广东8月全月现货结算试运行现货价格与交易策略分析

北极星售电网  来源:泛能网电力交易  作者:朱老师  2020/10/12 9:05:05  我要投稿  

北极星售电网讯:8月份,广东全月现货结算试运行在万众期待的目光中拉开帷幕,也在一片欢呼声中完美收官。广东的全月现货运行酝酿已久,但是受诸多因素的影响,在今年8月份才最终试行。据统计,全月现货试结算期间,广东售电公司获利均价达到37.7116厘/千瓦时,售电侧真正感受到了现货带来的市场红利。

(来源:微信公众号“泛能网电力交易”ID:fnw_elec_trade 作者:朱老师)

广东首次进行长周期的现货试运行,交易数据积累也十分宝贵,是对未来现货交易策略制定,以及现货常态化运行后零售套餐的设计都具有重要的意义。下面我们对现货价格及相关数据进行分析。

上面两张图分别为日前竞价空间与日前价格,实时竞价空间与实时价格之间的关系。首先根据披露数据计算出竞价空间,再将96点数据计算转化为24点数据,从而与现货结算价格相对应。横坐标为竞价空间,纵坐标为现货价格。

从图中可以看出,价格与竞价空间趋势相同,但是并非严格的单调递增关系,因此很多分析文章以竞价空间去预测价格的方法并不严谨。分区域看,在竞价空间在16万至20万区间范围价格相对集中度更高,在此区域内应用竞价空间去预测价格准确度更高。而在16万以下,和20万以上区间,价格更为分散,以竞价空间预测价格难以准确。将日前与实时数据在同一坐标尺度下对比,如下图。可以发现,实时竞价空间与价格关系在竞价空间大于19万时更加发散,并且在20万左右区域出现价格极值的情况明显。因此应该对竞价空间19至20万区间重点关注。

微信图片_20201012085711.jpg

在日前现货交易过程中,除了分析价格外,更需要关注的是价差,通过价差的分析和预测,来制定交易策略。下面我们来看竞价空间差(日前竞价空间-实时竞价空间)与价差(日前价格-实时价格)之间的关系。

微信图片_20201012085820.jpg

上图中横坐标为竞价空间差,纵坐标为现货价差,由图中橘黄色趋势线可以看出,价差与竞价空间总体趋势上满足线性递增关系,即价差与竞价空间差正相关。

微信图片_20201012085839.jpg

进一步分析,以价差绝对值大小来表征数据大小,以不同颜色区分不同象限。第一和第三象限代表现货价差与竞价空间差正相关,同正同负;第二象限竞价空间差为负,但是价差为正;第四象限竞价空间为正,但是价差为负。统计分析后,二者同正和同负比例为82%(其中同正45%,同负37%),竞价空间为负、价差为正比例为4%,竞价空间为正、价差为负的比例为14%。从图中还可以看出,虽然大部分时刻竞价空间差与价差线性相关,但是在价差极值却出现在竞价空间差在[-10,10]万之间。第二象限负相关数据比例和价差值均较小,重点应关注第四象限竞价空间差为正单价差为负的时刻,以防范交易风险。

微信图片_20201012085856.jpg

分时刻来看,现货价差与竞价空间差的关系,可以看出大部分时刻二者为正相关,但是在6点、10点、11点、13~17点、19点这些时刻二者为负相关,并且这些负相关时刻的价差均值较大。

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